czsc

czsc는 오픈소스 quant trading용 선종설선 기술 분석 도구로, 선종설선 블로그 이론에서 유래하여 주식, 선물, 디지털 통화 등 시장의 양적 연구에 주로 사용됩니다. Python 패키지로 배포되며 pip으로 설치할 수 있고 Python 3.10 이상이 필요합니다. 아키텍처 측면에서 1.0 버전은 Rust + Python 혼합 아키텍처를 채택합니다. 선론 핵심 알고리즘(분형, 필, 중추 등)이 모두 Rust로 마이그레이션되어 PyO3 확장 czsc._native를 통해 Python에 노출됩니다. 하위 Rust workspace에는 czsc, czsc-core, czsc-derive, czsc-signals, czsc-trader, czsc-utils, czsc-ta, czsc-signal-macros, czsc-python 등의 crate가 포함됩니다. Python 쪽에서는 traders, utils, connectors, strategies, fsa, mock, envs 등의 모듈을 제공합니다. 핵심 기능은 다음과 같습니다: 선론 분형 및 필의 자동 인식; '신호-이벤트-트레이딩' 양적 거래 로직 체계를 정의하고 구현하며, 이벤트는 signals_all, signals_any, signals_not으로 논리적으로 결합할 수 있음; 220개 이상의 신호 함수 제공; CzscTrader가 담당하는 선론 다중 레벨 연동 의사결정 분석 지원; 다중 주기 데이터 생성을 위한 K라인 합성기 BarGenerator 제공. 백테스트 및 연구 측면에서 프로젝트는 WeightBacktest를 통합하여 가중치 시퀀스 백테스트를 수행하고 run_replay, run_research 등의 전략 연구 진입점을 제공합니다. 시각화는 plotly와 lightweight-charts로 통일하여 HTML을 출력하며, 단일 주기 K라인 및 선론 구조, 가중치 시계열 차트, 그리고 다중 주기 연동 및 신호 오버레이가 포함된 자체 포함 오프라인 HTML 보고서를 지원합니다. 데이터 소스 커넥터는 TQSdk 선물 시세, Tushare A주 과거 데이터, CCXT 디지털 통화 거래소, 투자 연구 데이터 로컬 캐시를 포함합니다. 프로젝트는 또한 wbt(가중치 백테스트 엔진, 하드 의존성), wmr(가중치 관리 시스템, 하류 지원) 및 talib-rs(TA 연산자 수치 일관성 검증용 선택적 테스트 의존성)에 의존하여 분석, 백테스트, 구현, 검증의 폐쇄 루프를 형성합니다. 사용 전 주의 사항: 1.0.X 버전은 핵심 알고리즘이 Rust로 마이그레이션되어 0.9.X 버전과 호환되지 않으며, 기존 코드는 새 API로 마이그레이션해야 합니다. 프로젝트는 오픈소스가 기술 교류 목적으로만 사용됨을 명시합니다.