hikyuu

Hikyuu는 체계적 트레이딩과 포트폴리오 관리 개념을 중심으로 구축된 Apache-2.0 퀀트 트레이딩 프레임워크입니다. C++ 코어를 Python 패키지로 노출하며, Jupyter 기반 탐색, 차트, 지표, 백테스트 분석을 위한 대화형 계층을 제공합니다. 이 프레임워크는 전략을 교체 가능한 부분으로 분리합니다. 시장 환경, 조건, 매수/매도 시그널, 손절 및 익절 규칙, 자금 관리, 수익 목표, 슬리피지, 선택기, 자금 배분, 멀티팩터 스코어링 등이 이에 해당합니다. 포트폴리오 및 트레이드 관리 구성요소는 다중 시스템 스케줄링, 현금, 포지션, 주문-브로커 인터페이스를 처리합니다. Python 사용자는 pip로 패키지를 설치하고 몇 줄의 코드로 백테스트를 실행할 수 있습니다. 함께 제공되는 HikyuuTDX/importdata 워크플로는 중국 A주 역사 데이터를 가져옵니다. README에 따르면 해당 임포터를 통한 해외 시장은 아직 지원되지 않습니다. 지원되는 스토리지 백엔드는 HDF5, MySQL, ClickHouse, SQLite입니다. Python 통합에는 numpy, pandas, matplotlib, TA-Lib, PySide6가 포함되며, 소스 빌드는 xmake를 사용합니다. 이 프로젝트는 AMD 7950X에서 1,913만 개의 A주 일봉에 대해 20일 이동평균을 로드하고 계산하는 벤치마크를 보고합니다. 초기에는 6초, 워밍업 후에는 166밀리초가 걸렸습니다. Hikyuu는 개인 학습, 학술 연구, 데이터 분석을 위한 용도로 자리매김하고 있으며, 투자 자문이나 내장 증권 거래 서비스를 제공하지 않습니다.