nautilus_trader

NautilusTraderは、マルチアセット・マルチベニュー取引システム向けのオープンソースで本番グレードのRustネイティブエンジンです。研究、決定論的シミュレーション、ライブ実行を単一のイベント駆動型アーキテクチャ内で網羅し、Pythonが戦略ロジック、設定、オーケストレーションの制御プレーンとして機能します。この分離により、コンパイルされた取引エンジンのパフォーマンスと安全性と、システム構成および戦略開発におけるPythonの柔軟性が提供されます。取引システムは、ミッションクリティカルなワークロード向けに完全にRustで記述することもできます。 同じ戦略および実行アルゴリズムコードをバックテストとライブシステムの両方で実行でき、デプロイメントの乖離を低減します。ただし、ライブ実行では、シミュレーションでは再現されない可能性のあるベニュー、トランスポート、タイミング、永続化、外部アクティビティ、および調整の動作が導入されます。 NautilusTraderはアセットクラスに依存しません。REST APIまたはWebSocketフィードを持つ任意のベニューは、モジュラーアダプターを通じて統合できます。現在の統合は、暗号通貨取引所（CEXおよびDEX）、伝統的市場（FX、株式、先物、オプション）、およびベッティング取引所に及びます。 主な機能は次のとおりです： - 高速：mimallocアロケータとtokio非同期ネットワーキングを備えたRustコア。 - 信頼性：Rustによる型およびスレッド安全性、オプションのRedisバックアップ状態永続化。 - 移植性：Linux、macOS、Windowsで動作。Dockerを使用してデプロイ。 - 柔軟性：モジュラーアダプターが任意のREST APIまたはWebSocketフィードを統合。 - 高度：有効期限（Time in force）IOC、FOK、GTC、GTD、DAY、AT_THE_OPEN、AT_THE_CLOSE、高度な注文タイプおよび条件付きトリガー。実行指示はpost-only、reduce-only、アイスバーグ。OCO、OUO、OTOを含むコンティンジェンシー注文。 - カスタマイズ可能：ユーザー定義コンポーネント、またはキャッシュとメッセージバスを使用してシステム全体をゼロから組み立て。 - バックテスト：履歴のクォートティック、トレードティック、バー、オーダーブック、およびカスタムデータをナノ秒解像度で使用して、複数のベニュー、インストゥルメント、戦略を同時に実行。 - ライブ：研究とライブデプロイメント間で同一の戦略実装。 - マルチベニュー：複数のベニューでマーケットメイキングおよびクロスベニュー戦略を同時に実行。 - AIトレーニング：AI取引エージェント（RL/ES）をトレーニングするのに十分な速度のエンジン。 統合には、AX Exchange、Betfair、Binance、BitMEX、Bybit、Coinbase、Databento、Deribit、Derive、dYdX、Hyperliquid、Interactive Brokers、Kraken、Lighter、Robinhood上のLighter、OKX、Polymarket、およびTardisが含まれます。 NautilusTraderは、コア値タイプ（Price、Quantity、Money）に対して2つの精度モードをサポートします：高精度（128ビット整数、最大16桁）および標準精度（64ビット整数、最大9桁）。公式Pythonホイールはデフォルトで高精度モードで出荷されます。 インストールは、PyPIまたはNautech Systemsパッケージインデックスからの事前ビルド済みバイナリホイール、またはソースからのビルドで利用可能です。プロジェクトは活発に開発中で、隔週のリリーススケジュールと、master、nightly、developのブランチがあります。セキュリティは優先事項であり、依存関係の選択、開発、ビルド、リリースにわたる管理（cargo-vet、cargo-deny、SLSA provenance、Sigstore署名を含む）が実施されています。