optopsy

Optopsyは、オプション調査とバックテストを目的としたオープンソースのPythonライブラリです。シングルレッグポジション、ストラドル、ストラングル、バーティカルスプレッド、バタフライ、コンドル、アイアンコンドル、アイアンバタフライ、レシオスプレッド、カバードコール、プロテクティブプット、カラー、現金担保プット、カレンダースプレッド、ダイアゴナルスプレッドのための定義済み戦略関数を提供します。ドキュメントによると、合計38の戦略があります。 ユーザーは、列マッピングを使用してCSVからオプションデータを読み込み、戦略を実行して、満期までの日数とデルタ範囲でグループ化されたリターン統計を取得できます。時系列シミュレーターは、初期資金、取引数量、同時ポジション制限、エントリー/エグジットDTE制御、ストライク選択方法、エクイティカーブ、取引ログ、勝率、プロフィットファクター、最大ドローダウン、平均保有期間をサポートします。別のポートフォリオシミュレーション機能により、重み付けされたマルチ戦略バックテストが可能です。 ポジション管理機能には、ストップロス、利益確定、最大保有日数による終了が含まれます。ライブラリは、契約ごと、基本、最低手数料の構造を通じて手数料をモデル化でき、ミッドプライス、スプレッドベース、流動性ベース、レッグごとのスリッページモデルを提供します。リスクレポートには、シャープレシオ、ソルティノレシオ、VaR、CVaR、カルマーレシオ、オメガレシオ、テールレシオの指標が含まれます。 エントリーフィルタリングには、pandas-ta-classicを通じて80以上のテクニカル分析指標（RSI、MACD、ボリンジャーバンド、EMA、ATR、IVランクを含む）を使用できます。DataFrame内のカスタムブール列もエントリーを駆動できます。カスタム戦略、シグナル、データプロバイダーを追加するためのプラグインシステムが文書化されています。 オプションのデータエクストラは、履歴オプションおよび株式データをダウンロードしてキャッシュするためのスタンドアロンの`optopsy-data` CLIをインストールします。READMEは、EODHDをサポートされるソースとして特定し、オプションデータが`~/.optopsy/cache/`の下にParquetファイルとしてローカルにキャッシュされ、増分更新とギャップ検出が行われることを述べています。一部の株式関連戦略の例は、yfinanceを参照しています。 インストールは、コアライブラリには`pip install optopsy`、データツールには`pip install optopsy[data]`でPyPIを通じて行います。プロジェクトは、Python 3.12〜3.13、Pandas 2.0以降、NumPy 1.26以降の要件を述べています。ドキュメント、APIリファレンス、例はオンラインで公開されています。関連するoptopsy-mcpプロジェクトは、LLM統合のためのRust書き換えに基づくMCPサーバーを提供します。 リポジトリには、バックテストが履歴データと簡略化された仮定に依存し、流動性、割り当て、スリッページ、または変化する市場状況を捉えられない可能性があることを述べる研究/教育の免責事項が含まれています。コードはGNU Affero General Public License v3.0の下でライセンスされています。